فیلتر نتایج
مقاله ژورنالی
بررسی توان پیش بینی مدل های State Space و ARIMA-GARCH ،GARCH،ARIMA به کمک روش شبیه سازی مونت کارلو مطالعه موردی: شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران )تپیکس(
نویسندگان: فرهاد غفاری، عقیق فرهادی چشمه مرواری
سال انتشار 1394
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد کاربردی شماره 16، دوره 5
تعداد صفحات: 10 | زبان: فارسی
مقاله کنفرانسی
مقایسه دقت پیش بینی دو مدل GARCH و State Space با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو برای شاخص تپیکس و شاخص S&P500
نویسندگان: عقیق فرهادی چشمه مرواری، فرهاد غفاری
سال انتشار 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: 16 | زبان: فارسی