برآورد ارزش در معرض خطر سبد سهام با استفاده از روش گارچ کاپولای شرطی
- سال انتشار: 1392
- محل انتشار: فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره: 18، شماره: 54
- کد COI اختصاصی: JR_IJER-18-54_005
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 754
نویسندگان
استادیار دانشگاه الزهرا(س)دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی گروه اقتصاد
استادیار دانشگاه الزهرا(س)دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی گروه اقتصاد
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء(س)
چکیده
هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است برای این منظور از روش گارچ کاپولای شرطی استفاده شده است که ترکیبی از توزیع کاپولا تابع پیش بینی حاصل از مدل سازی گارچ است در این روش با اتکاء به تیوری کاپولا توزیع مشترکی برای دارایی ها در نظر گرفته می شود که فارغ از هر گونه فرض نرمال بودن و همبستگی خطی است داده های مورد بررسی قیمت های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه گذاری منتخب متشکل از 17 سهم است بازه زمانی مورد بررسی از تاریخ 1386/7/3تا1390/12/24 می باشد نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل کاپولای گوسی با توزیع حاشیه ای نرمال و کاپولای گوسی با توزیع حاشیه ای تی استودنت عملکرد مناسبی نسبت به روش های شبیه سازی تاریخی و واریانس کواریانس در برآورد ارزش در معرض خطر دارند هر دو مدل دارای سطح اطمینان 99و95 درصد هستندکلیدواژه ها
ارزش در معرض خطرفمدل های گارچ،کاپولا،ازمون کوپیکمقالات مرتبط جدید
- پویایی شناسی بهره وری پایدار در بخش کشاورزی (مطالعه موردی محصول برنج)
- مدلسازی تاخیر پروژه های عمرانی: رویکرد پویایی شناسی سیستم ها
- بررسی رفاه اجتماعی در ایران
- کاربرد هوش مصنوعی در پویایی سیستم های آموزشی
- چارچوب پویایی سیستم برای بازارهای مالی؛ ادغام هوش مصنوعی و بهینه سازی سیاست برای تقویت حکمرانی اقتصادی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.