بهینه سازی استوار سبد سهام با استفاده از سنجه ریسک ارزش در معرض خطر شرطی
- سال انتشار: 1396
- محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
- کد COI اختصاصی: DEA09_110
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 780
نویسندگان
دانشجوی دکترا، گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
دانشیار، گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
محققان در راستای بهینه سازی سبد سهام، از سنجه های ریسک مختلف و استفاده از داده های مختلف بهره جستند. دراینجا ما با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها به محاسبه کارایی شرکت های سهامی می پردازیم. در مبحث سبد سهام داده هایمورد استفاده (داده های تهیه شده از سازمان بورس)، داده های قطعی نمی باشند، در نظرگیری یک مقدار قطعی در مدل ها باعثخواهد شد تا جواب ها از اعتبار لازم برخوردار نباشند. برای همین ما از بهینه سازی استوار استفاده می کنیم. از میان سنجه هایریسک، با توجه به برتری سنجه ریسک ارزش در معرض خطر شرطی، ما از این سنجه ریسک استفاده می کنیم.کلیدواژه ها
سبد سهام، تحلیل پوششی داده ها، بهینه سازی استوار، ارزش در معرض خطر شرطیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.