ارایه یکت روش فراابتکاری برای حل مسیله بهینه سازی سبد سهام تحت محدودیت کاردینال
- سال انتشار: 1388
- محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
- کد COI اختصاصی: ICIORS03_162
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 489
نویسندگان
دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده مهندسی صنایع -
دانشگاه صنعتی امیر کبیر،دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده مهندسی صنایع
چکیده
مسیله بهینه سازی سبد سهام پس از چند دهه، همچنان به عنوان یکی از موضوعات تحقیقاتی جذاب به شمار می رود و با توجه به پیچیدگی ذاتی این مسیله این تحقیقات همچنان ادامه دارد، در این تحقیق روش فرا ابتکاری بر مبنای آنیلینگ شبیه سازی شده (Simulated Annealing) برای حل مسیله بهینه سازی سبد سهام و بدست آوردن مرز کارا با محدودیتهای کاردینال (Cardinal) ارایه شده است. به منظور بررسی تاثیر محدودیتهای کاردینال و سایرمحدودیت ها، نتایج حاصل از مدل محدودیت دار با مدل بدون محدودیت مقایسه شده است. نتایج عددی بدست آمده حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی می تواند با سرعت قابل قبولی فضای حل را جستجو کرده و سبد سهام متناسب با درجه پذیرش ریسک سرمایه گذار را تولید کندکلیدواژه ها
بهینه سازی سید سهام، مدل میانگین- واریانس، مرز کارا، محدودیت کاردینال، آنیلینگ شبیه سازی شدهمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.