بررسی تاثیر شوکهای قیمت نفت خام برروی تغییرپذیری بازدهی بازارسهام رویکرد مدلهای GARCH آستانه ای
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
- کد COI اختصاصی: AMCONF01_013
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 457
نویسندگان
استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
کارشناس ارشد مهندسی مالی
چکیده
با توجه به اینکه بازار جهانی نفت در طول تقریباً چهار دهه گذشته بسیار پررونق بوده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری تکانه ها در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر بورس اوراق بهادار، موضوعی غیر قابل انکار است. بنابراین به نظر میرسد که شناخت تأثیر این متغیر و سایر متغیرهای کلان اقتصاد بر شاخص قیمت بازار سهام می تواند روند کلی حرکت بازار سرمایه را نشان داده و نقش مهمی در پیش بینی رفتار بازار سهام و در نتیجه امکان سیاستگذاری مناسب ایفا نماید. بنابراین در این پژوهش تأثیر تکانه های قیمت نفت بر شاخص بازدهی بازار سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش رگرسیون GARCH آستانه ای مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان می دهد که شوک های قیمت نفت تاثیر منفی بر شاخصی بازدهی سهام دارد. نتایج نشان می دهد که ضرایب CI (پارامتر ARCH) به عنوان ضریب اطلاع رسانی و ضریب زا (پارامتر GARCH) در مدل (TGARCH(l.l به عنوان ضریب پایداری تاثیر مثبت و معناداری بر روی شاخصی بازدهی بازار سهام دارند. بنابراین افزایش در ضریب اطلاع رسانی و پایداری به این معناست که اخبار قدیمی اثرات دائمی بیشتری بر روی تغییرات قیمت های سهام دارندکلیدواژه ها
شوکهای قیمت نفت ،بازدهی بازار سهام ،GARCHآستانه ای ،اوراق بهادارمقالات مرتبط جدید
- بررسی عوامل موفقیت در اجرای پیشرفت پروژه های عمران شهری
- مقاوم سازی به همراه طرح بهینه ساختمان های بتن آرمه
- تحلیل و ارزیابی رفتار انبساطی انقباضی خاک های رسی متورم شونده با بهره گیری از روش تحلیلی رگرسیونی
- بهبود مقاومت فشاری خاک با استفاده از مواد افزودنی و پیش بینی رفتار مقاومتی خاک های تثبیت شده با استفده از مدل مبتنی بر هوش مصنوعی
- اثر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار مکانیکی پایه های سکوهای نفتی با روش المان محدود در خاک رس سخت
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.