پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل سری زمانی ARIMA

  • سال انتشار: 1395
  • محل انتشار: کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
  • کد COI اختصاصی: MEAHBTM01_424
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 3491
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

محمدحسین حیدری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه حسابداری، سبزوار، ایران.

مرتضی محمدی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه حسابداری، سبزوار، ایران.

جواد معصومی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه حسابداری، سبزوار، ایران.

چکیده

پیش بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران و تحلیل گران بوده است. این امر توسط پژوهشگران به روش های گوناگون انجام گرفته است. هدف تحقیق حاضر پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های سری زمانی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1388 الی 1393 در صنایع مختلف شرکت های پذیرفته شده می باشد. طرح فرضیه های قیمت سهام تابعی از قیمت گذشته ی سهام است و بین سود هر سهم، نسبت قیمت به سود، نرخ بازده دارایی ها، نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت سهام رابطه ی معنی داری وجود دارد. با استفاده از مدل ARIMA داده ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در صنایع مختلف قیمت سهام تابعی از قیمت گذشته ی سهام می باشد.

کلیدواژه ها

سری زمانی، پیش بینی، قیمت سهام، مدل ARIMA ، حجم معاملات

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.