محاسبه ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی سهام بورسی شستا وبهینه سازی پرتفوی شستا با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونیک
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
- کد COI اختصاصی: OICONFERENCE01_122
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1039
نویسندگان
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه اصفهان
چکیده
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( یک هلدینگ چند رشته ای است که با رویکرد سهامداری با مقیاس وسیع، بر صنایع تولیدکننده کالاهای صنعتی و خدمات واسطهای که کشور در آنها دارای مزیت رقابتی است، تمرکز دارد. حفظ و ارتقای ارزش ذخایر وسرمایههای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی برای شستا یک اصل قابل توجه است. بدین منظور لازم است شستا به طور فعال اقدام بهسرمایه گذاری در بخشهایی نماید که دارای بازدهی و ریسک مطلوب هستند. با توجه به سهولت تامین مالی این هلدینگ عظیم، ضرورت فرصتیابی بهینه اقتصادی اهمیت اساسی دارد. از سویی با توجه به جریان عظیم خروجی سالانه از این هلدینگ سرمایهگذاری، بحثمصونسازی و پوشش ریسک سرمایهگذاری دارای اهمیت غیر قابل انکار است. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت ریسک شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، از دادههای روزانه در خلال سالهای 5933 الی 5931 استفاده شده است؛ تا با استفاده از معیارهای ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی، ریسک سبد سرمایهگذاری بورسی شستا بارویکرد شبیهسازی تاریخی در چهار سطح اطمینان 90و95و99و99/9 درصد برآورد گردد. در مرحله دوم، با توجه به مقادیرارزش در معرض خطر حاصل شده و با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونیک، سبد سرمایهگذاری بورسی شستا بهینهسازی شده است.کلیدواژه ها
شستا؛ ارزش در معرض خطر؛ ارزش در معرض خطر شرطی؛ شبیهسازی تاریخی؛ الگوریتم هارمونیکمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.