بهینه سازی پرتفولیو با سه تابع هدف و متغیرهای گسسته
- سال انتشار: 1394
- محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
- کد COI اختصاصی: MNGTCONF02_030
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 591
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد,دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی صنایع
چکیده
در این مقاله هدف مدلسازی انتخاب پرتفولیو به شکل یک مسأله بهینه سازی سه هدفه و به منظور ایجاد یک تعامل بین ریسک، بازگشت سرمایه و تعداد دارایی ها ایجاد می گردد. در نهایت به منظور حل مدل ارایه شده از سه الگوریتم فراابتکاری استفاده می گردد.مدلمیانگین- وارایانس که توسط مارکویتز ارائه گردید، یکی از مدل هایی است که به طور گسترده در مسئله انتخاب سبد سهام مورد استفادهقرار می گیرد. باید توجه داشت که هرچند این مدل از لحاظ نظری با روش برنامه ریزی ریاضی قابل حل است اما در عمل مشکلاتی در اینزمینه وجود دارد. اولا، محدودیتهایی که در دنیای واقعی وجود دارد، در مدل مارکویتز در نظر گرفته نشده است. همانند محدودیت تعدادسهام ثابت در پرتفوی، هزینه های معاملاتی، معامله سهام در دسته های ثابت، و ... .کلیدواژه ها
بهینه سازی,بهینه سازی پرتفولیو,سبد سهام,الگوریتم ژنتیکمقالات مرتبط جدید
- بررسی و شناسایی ارتباط یادگیری سازمانی با عملکرد شرکت با نقش میانجی خلاقیت و مدیریت کیفیت جامع
- بررسی تاثیر تردید حرفه ای و ویژگیهای شخصیتی بر کیفیت گزارش حسابرسی
- بررسی تاثیر اشتیاق کارآفرینانه بر توسعه منابع انسانی الکترونیکی با نقش میانجی رهبری کارآفرین (مورد مطالعه: صنایع نساجی هالل ایران)
- تاثیر انعطاف پذیری کارکنان بر توسعه منابع انسانی الکترونیکی
- تاثیر همدلی سازمانی بر مشارکت کارکنان با نقش میانجی جو سازمانی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.