الگوسازی نوسانات تک متغیره با داده های فرکانس بسیار بالا
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_018
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 540
نویسندگان
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه شیراز
چکیده
الگوی آرچ (ARCH) توسط انگل (1982) معرفی شده است و پس از معرفی این ابزار، اقتصاد سنجی مالی پیشرفت های چشمگیری داشته است. اندازه گیری و مدل سازی نوسانات اساس اقتصاد سنجی مالی می باشد. در این مطالعه در ابتدا به دنبال بررسی دلیل تغییرات نوسانات در بازارهای مالی و مفهوم نوسانات می باشیم. پس از بررسی و مفهوم نوسانات به توضیح الگوهای آرچ و گارچ و همچنین الگوهایی که مشتقات الگوی آرچ می باشد. پرداخته شده است. از جمله الگوهایی که در دوره های اخیر توسعه یافته است الگوی GJR-GARCH و همچنین آرچ آستانه ای (تارچ) می باشد که برای بررسی نوسانات با تغییرات بزرگ ابزارهایی ماسب می باشند. در این مطالعه به بررسی نظری و کاربردی این ابزارها در بازارهای مالی پرداخته شده است.کلیدواژه ها
الگوی آرچ، GJR گارچ، ارچ آستانه ایمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.