انتخاب سبد سهام چند هدفه بر پایهی مدل مارکویتز و تحلیل پوششی دادهها با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب
- سال انتشار: 1393
- محل انتشار: اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
- کد COI اختصاصی: MHAA01_021
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 864
نویسندگان
استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه
چکیده
در این مقاله مدلی ترکیبی برای انتخاب سبد سهام ارائه شده است. مدل ترکیبی بر پایهی مدل میانگین واریانس مارکویتز و مدل تحلیل پوششی دادههای تقاطعی است. این مدل چند هدفه است و همزمان ریسک و بازده وکارایی سبد سهام را در نظر میگیرد. برای حل مدل الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوب NSGA-II به کار گرفته شده است. برای نشان دادن عملکرد مدل پیشنهادی، این مدل برای 25 شرکت از بازار بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شده و نتایج با مدل میانگین واریانس مارکویتز مقایسه شده استکلیدواژه ها
مدل میانگین واریانس مارکویتز، مدل تحلیل پوششی دادههای تقاطعی، الگوریتم ژنتیک چند هدفه با مرتب سازی نامغلوبمقالات مرتبط جدید
- رتبه بندی فاکتورهای اساسی در ایمنی و امنیت مواد غذایی در زنجیره تأمین با روش BWM در ایران
- ارائه الگوی پیاده سازی سیستم QA/QC در ساخت ساختمان های سبز و اولویت بندی عوامل با استفاده از روش دیمتل و تحلیل AHP (مطالعه موردی شهر کرج)
- کاربرد محاسبات خاکستری در مدل سازی ریاضی
- اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضی و رو ش های محاسباتی در علوم و مهندسی مدل های حمل و نقل با ساختار مسئله چند انتخابی
- احراز هویت در تلفن های همراه هوشمند از طریق شناسایی هندسه دست بدون تماس مبتنی بر شناسایی رنگ پوست و استخراج ویژگی های بیومتریک
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.