برآورد ریسک بازار سهام براساس مدل ترکیبی باکس- جنکینز و شبکه های عصبی هوش مصنوعی
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بدون نفت، چگونه؟
- کد COI اختصاصی: NOOILCONF01_001
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 77
نویسندگان
علوم کامپیوتر- گرایش محاسابات نرم و هوش مصنوعی- گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
روانشناسی- گرایش بالینی- گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
مدیریت کسب کار- کارآفرینی- گروه مدیریت کسب کار، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
امروزه در صحنه سرمایه گذاری، درک و برآورد ریسک به صورت یکی از مزایای عمده درآمده است و در دنیای رقابتی، سرمایه گذاران باید بتوانند مسائل مربوط به ریسک را به خوبی اداره نمایند. محققان تغییرات غیر قابل پیش بینی و تصادفی بازده سرمایه گذاری را ریسک می دانند و از انحراف معیار متغیر بازده به عنوان ریسک در آنالیز های سرمایه گذاری استفاده می کنند . ریسک بازار نیز از این موضوع مستثنی نیست و در بازارهای کارا برای محاسبه آن , انحراف معیار بازده شاخص بازار را محاسبه می کنند. اما از آنجا که تحقیقات انجام شده , نشان دهنده عدم کارآئی بورس اوراق بهادار تهران می باشد نمی توان ادعا کرد که کل تغییرات بازده شاخص بازار , تغییرات تصادفی است . بنابراین نمی توان براحتی از انحراف معیار این متغیر بعنوان ریسک استفاده کرد. با توجه به این موضوع در این تحقیق از مدل براساس مدل ترکیبی باکس- جنکینز و شبکه های عصبی هوش مصنوعی جهت پیش بینی ریسک بازار استفاده شده است و سپس انحراف معیار خطاهای پیش بینی حاصل از این روش محاسبه می شود و با انحراف معیار این متغیر در مقایسه با استفاده از آزمون کوپیک قرار می گیرد و در نهایت در سطح اطمینان ۹۵% , محاسبه ریسک بازار با استفاده از مدل ترکیبی باکس- جنکینز و شبکه های عصبی هوش مصنوعی روش متداول ( محاسبه انحراف معیار متغیر بازده ) پیشنهاد می شود.کلیدواژه ها
برآورد ریسک بازار سهام ، باکس- جنکینز ، شبکه های عصبی، هوش مصنوعیمقالات مرتبط جدید
- شناسایی کاربردهای پیاده سازی کیفیت ۰.۴ در شرکت های فولاد سازی
- زنجیره تامین چابک و خلق مشترک دانش ، عناصر کسب مزیت رقابتی در سازمان
- تاثیر ویژگی های فرد ی اجتماعی کارکنان بر پیشبرد کارآفرینی سازمانی (مطالعه بانک مهر اقتصاد در شهر کرمان)
- بررسی رابطه پلتفرم های بازاریابی دیجیتال با پایدار سازی مشاغل شرکت های دانش بنیان شهرکرمان
- بررسی تاثیر کارآفرینی گرایی ، بازارگرایی و دانش گرایی بر تولید پاک و کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت فولاد
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.