بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای با استفاده از الگوریتم PSO
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
- کد COI اختصاصی: IIEC09_312
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1905
نویسندگان
دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مالی
استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی
چکیده
دراین مقاله پرتفوی چنددوره ای با تابع میانگین نیم واریانس امکان سرمایه گذاری مجدد و بازنگری درابتدای هردوره به کمک الگوریتم GA و PSO بررسی شده و عدم قطعیت به شکل سناریوهای با احتمالهای مشخص درنظر گرفته شده است درتمامی مطالعاتی که تاکنون انجام شده مقدار پولی که به هردارایی اختصاص داده شده به عنوان متغیر تصمیم درنظر گرفته شده است درحالیکه دراین مقاله وزنی که به هردارایی اختصاص داده میشود به عنوان متغیر تصمیم درنظر گرفته شدها ست مزیت اصلی این کارکاهش فضای جواب است که باعث بهبود زمان رسیدن به جواب بهینه می شود درتحقیق عملی تعداد دوازده سهم ازبورس اوراق بهادار تهران انتخاب و مدل پرتفوی چنددوره ای با تابع هدف میانگین نیم واریانس توسط الگوریتم های GA ٚ PSO اجرا شد نتایج نشانگر آن است که جوابهای بدست آمده از الگوریتم PSO درتعداد تکرارهای پایین بهتر ازGA است.کلیدواژه ها
بهینه سازی پرتفو، پرتفوی چنددوره ای، بهینه یابی احتمالی، میانگین ـ نیم واریانس، الگوریتم بهینهیابی هوش جمعی ذراتمقالات مرتبط جدید
- نهان کاوی صوتی براساس مدل psychoacoustic معکوس شنیداری انسان
- اهمیت و جایگاه هوش مصنوعی و لجستیک بحران در حملات بیوتروریستی
- بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک
- بررسی چالش های امنیتی و راهکارهای آن در پایگاه داده های NoSQL و کلان داده ها
- طراحی مدل تخصیص هواپیماها به مسیر جهت حداکثر کردن سود مورد انتظار با در نظر گیری عدم قطعیت در تقاضا
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.