PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH UNCERTAIN RETURNS USING AN ANN MODEL
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، بازرگانی، اقتصاد و حسابداری
- کد COI اختصاصی: ICMB02_036
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 75
نویسندگان
Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Sciences, Semnan University, P.O. Box ۳۵۱۹۵-۳۶۳, Semnan, Iran
Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Sciences, Semnan University, P.O. Box ۳۵۱۹۵-۳۶۳, Semnan, Iran
Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Sciences, Semnan University, P.O. Box ۳۵۱۹۵-۳۶۳, Semnan, Iran
Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Sciences, Semnan University, P.O. Box ۳۵۱۹۵-۳۶۳, Semnan, Iran
چکیده
This paper discusses the portfolio selection problem when security returns are uncertain variables and uses of a neural network based on a dynamic model to solve them. Two types of portfolio selection programming models are provided based on uncertain theory and convert this models into crisp equivalent problem when the return rates are some special uncertain variables. is proved that in the proposed neural network the equilibrium point is equivalent to the optimal solution of the original problem and this NN model is stable and it is globally convergent to an exact optimal solution of the portfolio selection problem with uncertain returns. An illustrative example is provided to show the effectiveness of the proposed NN for this problem.کلیدواژه ها
Department of Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and Computer Sciences, Semnan University, P.O. Box ۳۵۱۹۵-۳۶۳, Semnan, Iranمقالات مرتبط جدید
- بررسی تاثیر نحوه ارتباط با مشتری در میزان توسعه یافتگی فرآیند دیجیتال مارکتینگ
- مدل مقدار اقتصادی تولید با در نظر گرفتن خرابی احتمالی ماشین آلات با تولید اقلام معیوب همراهسیاست ارسال چندگانه جهت تعیین زمان بهینه تولید
- تحلیل پایداری سیستم غذایی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
- تاثیر تخصص حسابرس و هزینه بدهی بر مدیریت سود با نقش مالکیت نهادی
- نقش و اهمیت همکاری هنرستان های فنی و حرفه ای و دانشگاه های برتر کشور در پیشرفت و توسعهرشته کامپیوتر
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.