الگوسازی قیمت جهانی ذرت با استفاده از رهیافت تلفیقی

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
کد COI اختصاصی: ECONOMETRICS01_197
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 911

نویسندگان

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

الگوی خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) یکی از پرکاربرد ترین الگوهای پیش بینی سری زمانی طی سه دهه اخیر می باشد. مطالعات اخیر در زمینه پیش بینی با شبکه عصبی مصنوعی مؤید برتری این روش بر الگوهای خطی سنتی است. این در حالی است که هیچیک از کفایت لازم در پیش بینی سری های زمانی برخوردار نمی باشند. زیرا الگوی ARIMA توانایی شناخت روابط غیر خطی را نداشته و ANN به تنهایی قادر به شناسایی و بررسی هم زمان هر دو الگوی خطی و غیر خطی نمی باشد. از اینرو با ترکیب الگوهای ARIMA و ANN و طراحی الگوی تلفیقی روابط موجود در داده ها با دقت بیشتری الگوسازی می گردد. در مطالعه حاضر، الگوی تلفیقی ARIMA و ANN طراحی و دقت پیش بینی آن با الگوهای رقیب مقایسه گردیده است. دقت پیش بینی الگوها با استفاده از معیارهی معمول نظیر RMSE, MSE و MAE و همچنین معنی داری اختلاف میان معیارهای فوق با استفاده از آماره گرنجر و نیوبولد بررسی و آزمون شد. نتایج پیش بینی ها قیمت ذرت حاکی از آن است که الگوی تلفیقی به طور معنی داری دقت پیش بینی بدست آمده از الگوهای انفرادی را افزایش می دهد.

کلیدواژه ها

الگوی خود توضیح جمعی میانگین متحرک، شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی سری زمانی، الگوی تلفیقی

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.