مقایسه عملکرد پیش بینی الگوهای هم جمعی آزمون کرانه ها و VAR با شبکه های عصبی مصنوعی در بورس اوراق بهادارتهران
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
- کد COI اختصاصی: MLABCONF02_078
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 125
نویسندگان
استادیار، اقتصاد، واحد بهبهان،دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران
چکیده
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار به عنوان یک فرصت سودآور در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است.پیش بینی قیمت سهام جهت کسب سود از اهمیت فو قلعادهای برخوردار است. در چند دهه ی اخیر رواج و کاربردتکنیک های مدل های سریزمانی و هوش مصنو عی در مدلسازی رفتار قیمت در بازارهای مالی سبب پیشرفتدر پیش بینی این متغیر شده است. هدف از تحقیق حاضر پاسخگویی به این سوال است که از بین رهی افت آزمونکرانه ها ، VAR، شبکه عصبی مصنو عی MLP و NARX کدام یک از عملکرد پیش بینی بهتری برخوردارند.داده های مورد نیاز تحقیق به صورت روزانه طی بازه زمانی ۶ / ۹ / ۱۳۹۰ تا ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۹ می باشد. یافته های پژوهشآشکار ساخت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد، شبکه عصبی NARX جهت پیش بینی شاخص قیمت سهام؛نسبت به سایر روشها از کارایی بیشتری برخوردار است. همچنین ، یافته های پژوهش نشان داد در بلندمدتبازده سهام به قیمت طلا واکنش مثبت و نسبت به نرخ ارز واکنش منفی نشان می دهد.کلیدواژه ها
شاخص قیمت سهام، شبکه عصبی، سری زمانیمقالات مرتبط جدید
- بررسی تاثیر سبک های رهبری بر روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی
- بررسی استراتژی های مدیریت توسعه با تاکید بر حقوق مالی در شرکت های نوپا
- تاثیر توسعه رهبری خدمت گرا بر مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی در سازمان های دولتی
- مدیریت ریسک ها در تصمیم گیری های سیاسی و اجرایی دولتی در شرایط پویا و تغییرات سیاسی
- نقش منابع انسانی در پیشگیری از تبعیض های اجتماعی در محیط کار
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.