رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانک ها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره: 16، شماره: 60
- کد COI اختصاصی: JR_JOER-16-60_006
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 174
نویسندگان
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس بانک مرکزی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده
مقاله حاضر قصد دارد رابطه متقابل بین برخی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان و کیفیت پورتفوی وام بانک های کشور ایران را با استفاده از یک روش خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) که ویژگی های خاص بانک ها را نیز کنترل می کند، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور، در این مطالعه از داده های فصلی پانل مربوط به تمام بانک های کشور و برخی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۱ استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان شاخص کیفیت پورتفوی وام بانک ها، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات، پایه پولی و نرخ رشد تسهیلات است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک شوک مثبت به نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ رشد تسهیلات، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها را به دنبال دارد در حالی که انتشار پول بیشتر توسط بانک مرکزی (شوک مثبت به پایه پولی) باعث کیفیت بدتر پورتفوی وام بانک ها می شود، ضمن آنکه اثر کاهشی نرخ رشد اقتصادی بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک ها از نظر آماری معنی دار نیست. همچنین اثر بازخوردی نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها بر متغیرهای اقتصاد کلان به این شکل بوده است که در نتیجه یک شوک مثبت به این نسبت (وخامت کیفیت پورتفوی وام بانک ها)، رکود اقتصادی تشدید شده، پایه پولی به طور معنی داری افزایش یافته و نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانک ها کاهش معنی داری یافته است، در حالی که اثر معنی داری بر نرخ سود حقیقی تسهیلات مشاهده نمی شود.کلیدواژه ها
کیفیت وام, نظام بانکی, تکانه های اقتصاد کلان, خودرگرسیون برداری پانل, مطالبات غیرجاری, ایراناطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.