کاربرد کنترل بهینه تصادفی در قیمت گذاری اختیار معاملات با فرض همبستگی در بازه ها
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
- کد COI اختصاصی: ICIORS14_109
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 496
نویسندگان
بخش ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و رایانه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
بخش ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و رایانه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
چکیده
در این پژوهش ما به محاسبه بازه های ارزش گذاری اوراق اختیار معامله ی چند دارایی با فرض همبستگی در بازه ها می پردازیم. در ابتدا این مسئله ی مالی را به مسئله ی کنترل بهینه تصادفی تبدیل می کنیم، و آنگاه از روش اصل برنامه ریزی پویا بازه ی موردنظر را به دست می آوریم. ما در این پژوهش درمورد نحوه ی حل معادلات بلک بارنبلات از طریق روش تفاضلات متناهی بحث می کنیم و با ارائه ی راه حل برای ارزش گذاری اوراق اختیار معامله در مقایسه با راه حل های تحلیلی روشی را برای نحوه ی شناسایی فرصت آربیتراژ در بازه های قیمت گذاری اوراق اختیار معامله در بازار نتیجه گیری می کنیم.کلیدواژه ها
کنترل بهینه تصادفی؛ قیمت گذاری اختیار معاملات؛ برنامه ریزی پویا بلمن؛ معادلات بلک بارنبلات.مقالات مرتبط جدید
- هندسه و مفاهیم آن برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی
- شناسایی بوزون هیگز با استفاده از طبقه بندی کننده های کوانتومی
- بهبود الگوریتم های رمزنگاری با سیستم تراختنبرگ مطالعه ای درباره سرعت و امنیت
- بهبود عملکرد روش های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل خطی با استفاده از سیستم حساب تراختنبرگ
- روش های نوآورانه تراختنبرگ برای کاهش پیچیدگی محاسباتی در حل کننده متغیری مقدارویژه کوانتومی VQE
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.