کالیبراسیون اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال با استفاده از الگوریتم آتوماتای سلولی به منظور استفاده در معاملات با تواتر بالا
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره: 12، شماره: 47
- کد COI اختصاصی: JR_FEJ-12-47_002
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 580
نویسندگان
گروه مهندسی مالی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
گروه مدیریت ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
چکیده
هدف این پژوهش بومی سازی شاخص های تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به منظور پیش بینی روندهای حرکت قیمت سهام در پیاده سازی انجام معاملات با بسامد بالا به روش مومنتوم می باشد. دراین پژوهش با استفاده از الگوریتم آتوماتای سلولی به کالیبراسیون اندیکاتور های میانگین متحرک نمایی، بولینگر باندز، شاخص قدرت نسبی، درجه تغییرات، اندیکاتور استوکاستیک و اندیکاتور شاخص جریان مالی پرداخته شد. در این پژوهش داده های بررسی شده به عنوان جامعه آماری، معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه سه ساله از ۰۱/۰۵/۱۳۹۵ الی ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ می باشد. نتایج بدست آمده گویای لزوم تغییر دوره های تناوب محاسبات اندیکاتورها می باشد، بطوری که اندیکاتور های میانگین متحرک نمایی از ۱۴ روز به ۲ روز، بولینگر باندز از ۲۰ روز به ۲ روز، شاخص قدرت نسبی از ۱۴ روز به ۱۳ روز، درجه تغییرات از ۱۲ روز به ۲ روز ، اندیکاتور استوکاستیک از ۱۴ روز به ۴ روز و اندیکاتور شاخص جریان مالی از ۱۴ روز به ۲۰ روز تغییر پیدا کرد. نتیجه این تغییرات منجر به افزایش قدرت پیش بینی به ترتیب اندیکاتورهای یاد شده ۱.۳۵% ، ۳۶.۹۰%، ۱.۸۹%، ۳۰.۵۲%، ۶۴.۲۰%، ۰.۲۴% گردید.کلیدواژه ها
معاملات با بسامد بالا, آتوماتای سلولی, کالیبراسیون, اندیکاتور, تحلیل تکنیکالاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.