بهینه سازی پورتفوی تعادل ریسک در چهار چوب مدل سویچینگ مارکوف مورد مطالعاتی:بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1399
- محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
- کد COI اختصاصی: SPCONF06_1044
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 445
نویسندگان
استادیار گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد دهاقان، اصفهان،
چکیده
اهمیت تخصیص یکسان در واقع نوعی پوشش ریسک برای پورتفوی در جهت مقابله با سناریوهای کاهش شدید در بازده آتی دارای های موجود در پورتفوی می باشد. هدف پژوهش حاضر انتخاب سبد سهام بهینه در قالب پورتفوی تعادل ریسک و در چهار چوب مدل تغییر رژیم سویچینگ مارکوف می باشد. پورتفوی تعادل ریسک بودجه پورتفوی را چنان به دارایی ها تخصیص می دهد که سهم هر کدام در ریسک پورتفوی یکسان باشد. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی و از بابت هدف یک تحقیق کاربردی است. این پژوهش مفروضات و نحوه عملکرد مدل انتخاب سبد سهام تعادل ریسک در چهار چوب مدل سویچینگ مارکوف را ارایه می دهد. به صورت کلی مراحل تشکیل پورتفوی تعادل ریسک در چهار چوب سویچینگ مارکوف شامل تقریب ماتریس کواریانس وابسته به حالت به کمک مدل تحلیل عاملی با خاصیت سویچینگ مارکوف و سپس بهینه سازی مدل تعادل ریسک با تقریب ذکر شده به کمک الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات می باشد.کلیدواژه ها
بهینه سازی سبد سهام، پورتفوی تعادل ریسک، سویچینگ مارکوف.مقالات مرتبط جدید
- زیست مدرن و عوامل منفی تغییر ارزش های اخلاقی از دیدگاه اسلام (مبتنی بر آرای آیت الله جوادی آملی)
- تحلیل مولفه های دگرگونی نامطلوب نظام ارزشی در منظومه تفکر اسلامی
- تحلیل زبان شناختی خطبه حضرت خدیجه (س) «مطالعه موردی خطبه ازدواج خدیجه (س) با پیامبر اکرم (ص)»
- چالش های شکاف نسلی در عصر دیجیتال و راهکارهای جبرانی آن
- واکاوی ترجمه بینانشانه ای تصاویر نوشتار در صور الکواکب عبدالرحمن صوفی (مطالعه موردی صورت های فلکی انسانی)
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.