انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با استفاده از رویکرد جدیدی مبتنی بر برنامه ریزی خطی استوار
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
- کد COI اختصاصی: IMEACONF01_109
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 363
نویسندگان
کارشناسی ارشد رشته مدیریتMBAدانشگاه صنعتی شریف، ایران
چکیده
انتخاب بهینه سبد سرمایه گذاری یکی از مهمترین مسائل مالی است که به مدیریت پرتفوی دارایی ها با مینیمم سازی ریسک مرتبط است تا بر اساس مجموعه محدویتها بازده مورد نظر سرمایه گذار را تضمین کند. موفقیت مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری تنها از طریق انتخاب صحیح سهام تضمین میشود. در این پژوهش یک تکنیک نوین برای بهینه سازی مسئله سبد سرمایه گذاری به کمک برنامه ریزی فیزیکی خطی استوار معرفی شده است. دوره زمانی مورد بررسی به دو دوره تقسیم گردید که دوره نخست به عنوان داده برای پیدا نمودن راه حل بهینه استفاده می شود و دوره دوم برای آزمایش کردن عملکرد واقعی سبد سرمایه گذاری استفاده میشود. روش پیشنهادی با قابلیت در نظر گرفتن محدودیتهای متعدد، اهداف متعدد و توجه به محدوده اولویت برای اهداف، میتواند عملکرد مطلوبی در انتخاب سبد سرمایه گذاری از خود نشان دهد. نتایج نشان میدهد که برنامه ریزی فیزیکی خطی استوار عملکرد قابل اتکاتری در مقایسه با روش کلاسیک برای انتخاب مسئله سبد سرمایه گذاری باشد.کلیدواژه ها
انتخاب سبد سرمایه گذاری، برنامه ریزی فیزیکی خطی استوار ، برنامه ریزی آرمانی فازی.مقالات مرتبط جدید
- بررسی تاثیر نحوه ارتباط با مشتری در میزان توسعه یافتگی فرآیند دیجیتال مارکتینگ
- مدل مقدار اقتصادی تولید با در نظر گرفتن خرابی احتمالی ماشین آلات با تولید اقلام معیوب همراهسیاست ارسال چندگانه جهت تعیین زمان بهینه تولید
- تحلیل پایداری سیستم غذایی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
- تاثیر تخصص حسابرس و هزینه بدهی بر مدیریت سود با نقش مالکیت نهادی
- نقش و اهمیت همکاری هنرستان های فنی و حرفه ای و دانشگاه های برتر کشور در پیشرفت و توسعهرشته کامپیوتر
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.