انتخاب پورتفولیو و سرمایه گذاری ریسکی تحت محیط فازی مردد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1399
محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
کد COI اختصاصی: IMSYM06_083
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 540

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی انتخاب پورتفولیو و سرمایه گذاری ریسکی تحت محیط فازی مردد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران که با روش توصیفی – پیمایشی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل شرکت های برتر بازار بورس اوراق بهادار تهران از نظر بالاترین بازده می باشند . برای انتخاب نمونه با استفاده از روش تصادفی ساده و با کمک جدول مورگان و تعداد جامعه آماری شرکت هایی را که بصورت سالانه بالاترین بازده را داشته اند به عنوان نمونه ( 211 شرکت ) انتخاب شدند برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارAViewes و Excel استفاده شد.نتایج نشان داد که از لحاظ انتخاب پورتفولیو بر اساس محیط فازی مردد، 20 شرکت محصولات دارویی، 28 شرکت از بانک ها و موسسات اعتباری، 36 شرکت از انبوه سازان و املاک و مستقلات، 57 شرکت از صنایع پتروشیمی، فولاد سازی و صنایع تولیدی و 22 شرکت محصولات غذایی عملکرد مالی مناسبی در بازه زمانی یاد شده داشته اند و از جهت سرمایه گذاری ریسکی در بازارس بورس، ریسک مالی دارای بالاترین رتبه و ریسک اعتبار دارای کمترین رتبه می باشد. همچنین پنج نوع پورتفولیو تشخیص داده شد که پورتفولیوی A4، در معیارهای ریسک مالی، ریسک نرخ بهره و توجه به ریسک احساسی که بیشترین وزن را دارا هستند هیچ فاصلهی با ایده آل مثبت ندارد. در حالی که پورتفولیوی A1، که در رتبه ی بعدی قرار میگیرد در این سه معیار فاصله ی نسبتا زیادی با ایده آل مثبت دارد که این امر منجر شده تا مقدارd+i در پورتفولیوی A4 کمتر از پورتفولیوی A1 و سایر گزینه ها باشد. این موضوع در مورد فاصله ی گزینه ها تا ایده آل منفی پر رنگتر است. به همین علت پورتفولیوی A4، در رتبهی بالاتری از سایر پورتفولیوها قرار گرفته است( A4 .(> > A1 > > A2 > > A3 > > A5

کلیدواژه ها

پورتفولیو ، سرمایه گذاری ریسکی ، محیط فازی مردد ، شرکت ها ، بورس اوراق بهادار .

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.