پیش بینی دامنه تغییرات طلا با استفاده از مدل ترکیبی ARIMA و شبکه عصبی
- سال انتشار: 1397
- محل انتشار: مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره: 9، شماره: 34
- کد COI اختصاصی: JR_FEJ-9-34_017
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 728
نویسندگان
دانشیار، اقتصاد سنجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دانشیار، مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دانشجوی دکتری، مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) که تحت عنوان روش باکس و جنکینزشناخته می شود، یکی از پرکاربردترین مدل ها در پیش بینی سری های زمانی است. اما پیش فرض اصلی این مدل خطی بودن سریهای زمانی میباشد. از سوی دیگر شبکهی عصبی یک تخمین زنندهی عمومی است که الگوهای غیر خطی را بسیار خوب مدلسازی مینماید. دانستن الگوی دادهها مبنی بر خطی و غیر خطی بودن در واقعیت کمی دشوار است، بنابراین این ایده در ذهن ایجاد میگردد که تلفیق مدلهای خطی و غیرخطی میتواند منجر به افزایش دقت پیشبینی گردد. از این رو، در این پژوهش بخش خطی را بوسیلهی مدل ARIMA پیشبینی کرده، آنگاه پسماندهای غیر خطی را بوسیلهی شبکهی عصبی پیشخور مدل سازی نموده و پیشبینی حاصل از آن را به مدل ARIMA ، بهمنظور پیشبینی حد بالای قیمت، حد پایین قیمت و قیمت پایانی اونس طلا (برای یک مرحله پیشرو) اضافه مینماییم. نتایج بررسی دقت مدل ترکیبی نسبت بر هر یک از مدلهای ARIMA و شبکهی عصبی بر اساس دو معیار MSE و MAE با استفاده از آزمونهای مقایسه زوجی و دایبولد- ماریانو دال بر عملکرد بهتر مدل ترکیبی است.کلیدواژه ها
خود رگرسیو میانگین متحرک انباشنه (ARIMA), شبکه عصبی پیش خور, مدل ترکیبیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.