واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به تغییرات قیمت نفت خام در بازار منطقه ای اروپا و آسیا: رهیافت انتقال رژیم مارکف برداری

  • سال انتشار: 1397
  • محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره: 7، شماره: 27
  • کد COI اختصاصی: JR_IEER-7-27_001
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 479
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

تیمور محمدی

دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

عبدالرسول قاسمی

عضو هیات علمی دامشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

امیر نکونام

اقتصاد، دانشکده پردیس تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت نفت خام در بازارهای منطقه­ای اروپا و آسیا می پردازد. متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت نفت خام و گاز طبیعی در طول زمان، دچار التهابات و نوسانات شدیدی شده که رگرسیون­های متعارف خطی پاسخگوی بررسی این نوسانات نمی­باشد. مدل انتقال رژیم چارچوب انعطاف پذیر و پویایی را برای مدل­های غیرخطی و انتقال­های ناگهانی و برگشتی فراهم می­نماید. در این مقاله در قالب مدل انتقال رژیم مارکف برداری، میزان اثرپذیری قیمت گاز طبیعی از قیمت نفت خام در دوره زمانی ماه اول 1992 تا ماه ششم 2017 مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد که قیمت نفت خام، در برخی رژیم­ها اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی داشته و در برخی رژیم­های دیگر اثر معکوس دارد. در اروپا وقفه اول قیمت نفت خام یک ماه اثر معکوس و 18 ماه اثر مستقیم و وقفه دوم نفت خام در هر دو رژیم اثر مستقیم بر قیمت گاز طبیعی دارد. در آسیا در هر دو رژیم اثر قیمت نفت خام بر گاز طبیعی، مستقیم و قیمت­ها 28 ماه در رژیم یک و 26 ماه در رژیم دو قرار می­گیرد.

کلیدواژه ها

قیمت گاز, قیمت نفت, مدل انتقال رژیم مارکف برداری

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.