محاسبه سرمایه الزامی ریسک بازار در مدل توانگری مالی شرکت های بیمه
- سال انتشار: 1396
- محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه بیمه، دوره: 32، شماره: 3
- کد COI اختصاصی: JR_JIRC-32-3_005
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 783
نویسندگان
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشگاه تربیت مدرس
استاد گروه بازاریابی و تجارت الکترونیک، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس،
استادیار گروه سیستمهای اقتصادی و اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
چالشی که امروزه سیستم توانگری مالی شرکت های بیمه با آن مواجه است، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن اندازه گیری و کمی کردن ریسک است. یکی از ریسک های مهم یک شرکت بیمه، ریسک بازار ناشی از سرمایه گذاری است. هدف اصلی این مقاله، رفع نواقص و ایرادات آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه و لحاظ کردن دقیق تر ویژگی های سری های زمانی مالی برای برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفوی سرمایه گذاری (سهام شرکت های بورسی، حساب های ارزی، و املاک و مستغلات) است. ابتدا از مدل های گارچ برای مدل سازی توزیع های حاشیه ای سری زمانی لگاریتم بازدهی ها استفاده می کنیم. سپس با استفاده از روش فرا ابتکاری الگوریتم ژنتیک، برای حصول بهترین آستانه در نظریه ارزش فرین، دنباله های توزیع را مدل سازی و از تابع مفصل برای مدل سازی همبستگی بین توزیع های حاشیه ای استفاده می کنیم. روش های پس آزمایی نشان می دهند که مدل پیشنهادی نسبت به مدل سنتی شبیه سازی تاریخی عملکرد بهتری دارد و نتایج حاصل شده از تابع مفصل تی- استیودنت قابل قبول تر است و ضریب ریسک بازار برابر با 9/403 درصد به دست آمد.کلیدواژه ها
توانگری مالی، ریسک بازار، ارزش در معرض ریسک، مدل های گارچ، نظریه ارزش فرین، توابع مفصل، الگوریتم ژنتیکمقالات مرتبط جدید
- تحلیل دینامیکی تغییر شرایط دمایی در راه اندازی سرد بویلر نوع D فولاد مبارکه
- بررسی تاثیر شرایط تولید و ذخیره سازی بر رفتار اکسیداسیون مجدد آهن اسفنجی (DRI) و آهن بریکت گرم (HBI)
- بررسی امکان سنجی احیاء هیدروژنی نمونه باطله آهندار هماتیتی (مطالعه موردی باطله هماتیتی معادن گل گهر سیرجان)
- پیش بینی عملکرد فرآیند احیا مستقیم تولید آهن اسفنجی در شرایط مختلف عملیاتی و تعیین عملکرد مطلوب از طریق مدل سازی با نرم افزار Aspen Plus
- بررسی تاثیر تغییر مکانیزم و تعداد پره های دمپر فن سیستم غبارگیر اسکرین اکساید بر عملکرد آن در شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.