بهینه سازی پرتفلیوی سهام بر مبنای پرتفلیوی متوازن شده بر حسب ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1397
- محل انتشار: کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
- کد COI اختصاصی: BUSINESS01_148
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 668
نویسندگان
کارشناس ارشد صنایع پلی تکنیک تهران
چکیده
استراتژی پرتفوی متوازن شده بر حسب ریسک بعد از بحران سال 2008 با هدف کنترل بهتر ریسک و تنوع پذیری ریسک مورد توجه قرار گرفت.در این روش علی رغم درنظر گرفتن معیار ریسک تنوع پذیری ریسک در تخصیص دارایی ها مورد ارزیابی قرار نگرفته است. با توجه به تفاوت میزان ریسک دارایی های مختلف امکان تمرکز ریسک روییک یا چند دارایی در دو استراتژی فوق وجود دارد بطوری که نسبت سهم ریسک یک یا چند دارایی از ریسک کل پورتفوی در مقایسه با سایر دارایی ها بالا خواهد بود با توجه به عدم رعایت تنوع پذیری سهم ریسک هردارایی در پورتفوی، در شرایط بحرانی پورتفوی در معرض ضررهای زیادی قرار می گیرد. اما در استراتژی پرتفوی متوازن شده بر حسب ریسک،معیار ریسک و تنوع پذیری دارایی ها بر اساس آن به خوبی مورد توجه قرار می گیرد.در این تحقیق مفهوم توزیع برابر سهم ریسک به موقعیت های معاملاتی سهام در بازار بورس و اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1394 اعمال شده و با دو روش تخصیص دارایی حداقل واریانس و پورتفوی با وزن های برابر بر اساس بازدهی و ریسک مورد ارزیابی قرار می گیرد و سرانجام عملکرد آنها بوسیله شاخص شارپ که سنجش بازدهی و ریسک را توامان محاسبه می کند مورد ارزیابی قرار می گیردکلیدواژه ها
استراتژی پرتفوی متوازن شده بر اساس ریسک، ارزش بازار، بتا، نسبت شارپ، هرفیندالمقالات مرتبط جدید
- بررسی عوامل موثر بر توسعه عملکرد شغلی در سازمان تامین اجتماعی مورد مطالعه استان مازندران
- مروری بر شایستگی های مدیران منابع انسانی در راستای تفکر پارادوکسی
- توصیف نقش سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد
- از تکنواسترس تا نارضایتی: نقش میانجی تعارض کار-خانواده در سازمان انتقال خون ایران
- تغییر در ادراک کارکنان هنگام ادغام هوش مصنوعی با مدیریت منابع انسانی با نقش واسطه اعتماد به فناوری
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.