محاسبه Value at risk با استفاده از معیار پارامتریک (GARCH) مطالعه موردی (بانک صادرات)

سال انتشار: 1397
محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
کد COI اختصاصی: AMSCONF05_086
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 665

نویسندگان

گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

استادیار گروه مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از معیار پارامتریک GARCH است.نوسانات بازار ارز در بانک مرکزی و بازار غیررسمی باعث شده تا ریسک سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی دراین سال ها در ایران افزایش یابد. در حال حاضر واحد مدیریت ریسک بانک صادرات بر اساس مدل Metrics Risk بنا شده که در این پژوهش ما بر آن هستیم تا ارزش در معرض ریسک را با دیگر روشها بررسی و در خصوص وضعیت سال های آتی پیشبینی کنیم. به همین منظور در این تحقیق با روش GARCH که جزیی ازمعیارهای پارامتریک محاسبه ارزش در معرض خطر می باشد، در بازه زمانی 1389 الی 1395 و در سه سطحاطمینان %1 و %5 و %10 به محاسبه ارزش در معرض خطر پرداختهایم و در پایان ارزش در معرض ریسک تکتک سهام به صورت جدول زیر حاصل شد.

کلیدواژه ها

ریسک پارامتریک، GARCH, VaR، ریسک نامطلوب، ریسک بحران بانکی

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.