تاثیر شوک های بازار جهانی نفت در بازارهای مالی ایران
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی (نگرشی بر تولید، بهره وری و ذخیره)
- کد COI اختصاصی: ENERGYKHSH02_016
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 844
نویسندگان
دانشیار، عضو هییت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی (نویسنده مسیول )
دانشیار، عضو هییت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه رازی، دانشکده علوم اجتماعی
چکیده
در این مقاله میزان تاثیرپذیری بازدهی بازارهای مالی، شامل بازارهای ارز، سهام و سکه و طلا نسبت به شوک بازدهی بازار نفت جهانی بررسی شده است. نفت یکی از اساسی ترین منابع درآمدزایی ایران است که بسیاری از فعالیت های اقتصادی را وابسته به خود کرده است از این دو تغییر در قیمت آن تاثیر چشمگیری بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذرد در این تحقیق داده های مربوط به سال های 1384 تا 1393 به صورت ماهانه و سایت بانک مرکزی و سایت اوپک به دست آمده است. از مدل خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده شده و توابع عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس متغیرها بررسی شده است. یافته ها این تحقیق بیانگر رابطه ای مستقیم بین بازدهی بازار نفت جهانی و بازارهای مالی داخلی، همچنین رابطه قوی بین بازدهی بازار ارز و سکه می باشد.کلیدواژه ها
بازار نفت، بازارهای مالی، شوک، ایران، VARمقالات مرتبط جدید
- بهینه سازی گرمایش فضاهای صنعتی نظامی با تاکید بر اصول پدافند غیرعامل
- طراحی و توسعه مدل عوامل موثر بر آلاینده های محیط زیستی ناشی از فعالیت های ساختمانی با در نظر گرفتن مصالح ساختمانی و فرآیندهای اجرایی در ایران
- گیاه پالایی آب زهکشی شده از معدن با گیاه وتیور
- راهکارهای نوآورانه فناوری های پاک در انرژی: رویکردی تحول آفرین برای توسعه اقتصاد سبز جهانی
- نقش مهندسی شیمی در دستیابی به کربن خنثی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.