به کارگیری الگوریتم ژنتیک برای انتخاب پرتفولیوی بهینه ای با اهداف غیر خطی بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1390
- محل انتشار: فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره: 16، شماره: 48
- کد COI اختصاصی: JR_IJER-16-48_005
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 573
نویسندگان
دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
کارشناس ارشد میدیرت دانشگاه اصفهان
چکیده
عموما سرمایه گذار در مسیله انتخاب پرتفولیو اهداف چندگانه و متناقضی از قبیل بازدهی ریسک و نقد شوندگی مدنظر دارد از طرف دیگر سرمایه گذار دارای ترجیحات خاص خود در مورد اهداف است مرور ادبیات تحقیق نشان می دهد از جمله اهدافی که در مسیله انتخاب پرتفولیو استفاده نشده است حداقل کردن ریسک غیر سیستماتیک و حداکثر سازی چولگی بازدهی پرتفولیو است در این تحقیق سعی شده است به منظور انتخاب پرتفولیوی بهینه از بین سهام 50 شرکت برتر اوراق بهادار تهران مذلی چند هدفه برای بهینه کردن اهداف بازدهی ریسک سیستماتیک ریسک غیر سیستماتیک نقد شوندگی ضریب چولگی و نسبت شارپ طراحی شود مدل طراحی شده غیر محدب است و نمی توان آن را با الگوریتم تحقیق در عملیات بهینه کرد بنابراین از الگوریتم ژنتیک برای بهینه کردن مدل استفاده شده است مقایسه جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک با مدل کلاسیک مارکویتز و مدل آرمانی با اهداف خطی و غیر خطی درجه دوم نشان می دهد که اگرچه بازدهی پرتفولیو حاصل از الگوریتم ژنتیک کمتر از مدل های دیگر است اما کاهش بازدهی با کاشه در میزان ریسک جبران شده و معیارهای تعدیل شده بر مبنای ریسک بهتر بودن جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک صحه می گذارد همچنین پرتفولیو حاصل تنوع بیشتری نسبت به پرتفولیو مدل های دیگر داردکلیدواژه ها
الگوریتم ژنتیک،اهداف غیر خطی،پرتفولیو،بازدهی،ریسکمقالات مرتبط جدید
- بررسی اثرگذاری تبلیغات و بازاریابی شبکه های اجتماعی بر اعتماد به صنعت بیمه با تاکید بر رضایتمندی مشتریان
- ارائه الگوی نظارت موثر بر شبکه فروش و بررسی تاثیر آن بر رضایتمندی بیمه گذاران در صنعت بیمه
- ارزیابی بلوغ کلان داده در صنعت بیمه ، یک مطالعه طولی با تاکید بر شاخص اعتمادکاربران
- نقش نهادهای حرفه ای در افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه از منظر حکمرانی
- بررسی اثر توانگری مالی، تصویر برند، شفافیت و کیفیت خدمات بر اعتماد مشتری در صنعت بیمه
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.