ارزش گذاری برآورد var بر اساس مدل های خانواده arch مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1390
- محل انتشار: فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره: 16، شماره: 47
- کد COI اختصاصی: JR_IJER-16-47_003
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 409
نویسندگان
عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
کارشناسی عالی اعتباری بانک اقتصاد نوین
چکیده
در این پژوهش با استفاده از مدل های خانواده ARCH و روش شبیه سازی دورانی الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک VAR را برای داده های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377-1386 مورد بررسی قرار می دهیم مقایسه دقت پیش بینی الگوهای انتخابی پس از 1000 بار شبیه سازی خارج از نمونه با استفاده از دو ازمون پوشش شرطی و پوشش غیر شرطی انجام شده است نتایج نشان می دهد در بین براوردکنندگان VAR الگوی GARCHو با توزیع t-student از توانمندی مناسب تری در مقایسه با الگوهای هم خانواده دیگر مانند TGARCHوEGARCH در براورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران برخورداراستکلیدواژه ها
ارزش در معرض ریسک VAR،برآورد GARCH،روش پارامتریک،آزمون بازخوردمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.