An Alternative VAR Model for Forecasting Iranian Inflation: An Application of Bewley Transformation

  • سال انتشار: 1390
  • محل انتشار: فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره: 16، شماره: 46
  • کد COI اختصاصی: JR_IJER-16-46_006
  • زبان مقاله: انگلیسی
  • تعداد مشاهده: 563
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

Hassan Heidari

Ph.D in Economics, Assistant Professor, Department of Economics, Urmia University,Urmia, I.R. Iran

چکیده

This paper focuses on the development of modern non-structural dynamic multivariate time series models and evaluating performance of various alternative specifications of these models for forecasting Iranian inflation. The Quasi-Bayesian method, with Literman prior, is applied to Vector autoregressive (VAR) model of the Iranian economy from 1981:Q2 to 2006:Q1 to assess the forecasting performance of different models over different forecasting horizons. The Bewley transformation is also employed for the re-parameterization of the VAR models to impose the mean of the change of inflation to zero. Applying the Bewley (1979) transformation to force the drift parameter of change of inflation to zero in the VAR model improves forecast accuracy in comparison to the traditional BVAR.1

کلیدواژه ها

VAR models, BVAR models, Forecasting, Bewley transformation, Inflation, Iran

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.