بررسی وجود فرایند آشوبی در شاخص بازدهی کل قیمت سهام بازار بورس تهران
- سال انتشار: 1384
- محل انتشار: فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره: 7، شماره: 25
- کد COI اختصاصی: JR_IJER-7-25_003
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 608
نویسندگان
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناس ارشد اقتصاد دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
سریهای زمانی بسیارپیچیده مانند قیمت های بازارهای سهام معمولا تصادفی و درنتیجه تغییرات آنها غیرقابل پیش بینی فرض میشو درحالیکه ممکن است این سریها محصول یک فرایند غیرخطی پویای معین آشوبی ودرنتیجه قابل پیش بینی باشند دراین تحقیق شاخصهای بازدهی روزانه و هفتگی قیمت سهام بورس تهران TEPIX دردوره زمانی ابتدای سال 1377 تاپایان سال 1382 موردازمونق رارگرفته است تا مشخص شود که ایا این شاخصها ازفرایند تصادفی پیروی میکنند یامتاثر ازیک فرایند معین آشوبی هستند به این منظور ازازمونهای BDS شبکه عصبی و بزرگترین نمای لیاپانوف استفاده شده است آزمونهای BDS و شبکه عصبی وجود فرایند غیرخطی درپسماندهای مدلهای ARMA برازش شده براین شاخصها را نشاندادند ولی این ازمونها وجود فرایند غیرخطی درپسماندهای مدل GARCH را تایید نکردند نتایج ازمون بزرگترین نماهای لیاپانوف که ازمون مستقیمی برای فرایندهای غیرخطی معین است دلالت بروجود آشوب درشاخصهای بازدهی قیمت کل سهام بازاربورس تهران دارد این نتیجه دلالت برناکارایی بازارسهام و درنتیجه قابلیت پیش بینیکوتاه مدت آن دارد که میتواند یک رهنمود سیاستی مبنی برشناخت عوامل ناکارایی بازار مانند شفاف نبودن جریان اطلاعات و اقدام درجهت رفع آنه داشته با شد همچنین برای مدلسازی و به ویژه پیش بینی شاخص قیمتهای سهام استفاده ازمدلهای غیرخطی به جای مدلهای معمول خطی مناسب تر استکلیدواژه ها
آشوب،فرایند غیر خطی پویای معین،آزمون bds،شبکه عصبی،نمای لیاپانوف،پیش بینی پذیری،شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران tepixمقالات مرتبط جدید
- پویایی شناسی بهره وری پایدار در بخش کشاورزی (مطالعه موردی محصول برنج)
- مدلسازی تاخیر پروژه های عمرانی: رویکرد پویایی شناسی سیستم ها
- بررسی رفاه اجتماعی در ایران
- کاربرد هوش مصنوعی در پویایی سیستم های آموزشی
- چارچوب پویایی سیستم برای بازارهای مالی؛ ادغام هوش مصنوعی و بهینه سازی سیاست برای تقویت حکمرانی اقتصادی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.