مروری بر روشهای تخمین ماتریس واریانس- کوواریانس
- سال انتشار: 1396
- محل انتشار: دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
- کد COI اختصاصی: EMAC02_390
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 2896
نویسندگان
استادیار گروه حسابداری و مالی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
گروه مالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران
چکیده
ماتریس واریانس- کوواریانس در کنترل آماری فرآیندهای چندمتغیره که دو یا چند مشخصه کیفی باید بهطور همزمان کنترل شوند، کاربرد دارد. محاسبه ماتریس واریانس-کوواریانس بر اساس داده های تاریخی است بنابراین سرمایه گذاران در بازارهای مالی از آن در جهت پیشبینیهای بازاهای مالی استفاده مینمایند. کاربردهای اقتصادی آن میتوان بهانتخاب پرتفوی، پوشش و مدیریت ریسک بیان نمود. در این پژوهش روشهای تخمین ماتریس واریانس-کوواریانس با توجه به اهمیت آن در پژوهشهای مالی معرفی میشود. رورشهای گارچ چندمتغیره، روش میانگین موزون متحرک نمایی و بهینه سازی تابع هدف بیان شده است و در هر روش ویژگیها، نقاط ضعف و قوت آنها بیان میشودکلیدواژه ها
ماتریس واریانس-کوواریانس، مالی، گارچ چندمتغیره، میانگین موزون متحرک، لگاریتم احتمالمقالات مرتبط جدید
- بررسی عوامل موثر بر توسعه عملکرد شغلی در سازمان تامین اجتماعی مورد مطالعه استان مازندران
- مروری بر شایستگی های مدیران منابع انسانی در راستای تفکر پارادوکسی
- توصیف نقش سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی در مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شواهد
- از تکنواسترس تا نارضایتی: نقش میانجی تعارض کار-خانواده در سازمان انتقال خون ایران
- تغییر در ادراک کارکنان هنگام ادغام هوش مصنوعی با مدیریت منابع انسانی با نقش واسطه اعتماد به فناوری
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.