پیش بینی تغییرات شاخص بورس به روش شبکه های عصبی و سری های زمانی
- سال انتشار: 1394
- محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
- کد COI اختصاصی: CSCG01_019
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 406
نویسندگان
گروه آمار دانشکده ریاضی دانشگاه گیلان
چکیده
پیش بینی نرخ تغیرات سهام یک مسیله مهم مالی است که خیلی مورد توجه است. این مقاله یک مطالعه برای پیش بینی تغیرات قیمت سهام به کمک شبکه های عصبی و سری های زمانی است. داده ها متعلق به تغییرات بازار سهام تهران (TSE) است. این مطالعه کلاس مدل های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی را با مدل های شبکه ی عصبی مصنوعی مقایسه می کند. این مقایسه برای هر مدل از نقطه نظر جذر میانگین مربع خطا انجام می گیرد.کلیدواژه ها
پیش بینی تغیرات سهام، شبکه های عصبی، اتو رگرسیو واریانس ناهمسان شرطیمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.