بررسی کارایی مدل همبستگی شرطی پویا در تخمین همبستگی در بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1396
- محل انتشار: کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی
- کد COI اختصاصی: ICCSM01_065
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 810
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ایران
عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری
چکیده
از آن جایی که فضاهای مالی به شدت چندبعدی و پیچیده است، پیش بینی همبستگی، یکی از عوامل اساسی در برنامه ریزی های مالی به شمار می آید. در این شرایط، مدلی معتبر خواهد بود که قابلیت تنظیم شدن با انواع ریسک های جدید را داشته و در عین حال نسبت به شوک های تصادفی بی تفاوت باشد مدل همبستگی شرطی پویا می تواند در این شرایط همچنان با کیفیت قابل قبولی خود را با این تغییرات تنظیم نماید. با توجه به توضیحات فوق، ضروری به نظر می رسد که نوسانات چندمتغیره که ناشی از تغییرات همبستگی میان اجزای تشکیل دهنده سبد دارایی ها می باشد، مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور، در این پژوهش تغییر پذیری همبستگی میان دارایی های مورد مطالعه در طول زمان مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از داده های مربوط به سال های 1391 تا 1394 مربوط به بورس تهران، همبستگی میان شاخص های دارویی، بانک ها و موسسات مالی، فلزات اساسی و مواد و محصولات شیمیایی با استفاده از گارچ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که همبستگی میان دارایی های مورد بررسی در طول زمان متغیر است و استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا مناسب تر از مدل همبستگی شرطی ثابت تشخیص داده شده است، این مدل هم برای شرایطی استفاده می گردد که همبستگی در طول زمان تغییر کند. همچنین مشخص گردید که مدل همبستگی شرطی پویا عملکرد مناسب تری از همبستگی شرطی ثابت و همبستگی غیرشرطی در تخمین همبستگی میان دارایی ها (شاخص های شیمیایی، دارویی، بانکی و فلزات اساسی) دارد.کلیدواژه ها
گارچ، همبستگی شرطی پویا، شاخص های شیمیایی، دارویی، بانکی و فلزات اساسیمقالات مرتبط جدید
- روش های مستقل تامین منابع مالی شرکت ها مطالعه موردی تعاونگران استان کرمان
- اندازه گیری درجه وابستگی رشد اقتصادی ایران بر محیط زیست و منابع طبیعیتجدیدناپذیر
- استراتژی بهینه سازی پرتفو به روش کلی با چارچوب نظام مند
- Investigating the perceived risk of online shopping during the Corona outbreak (Instagram case study)
- بررسی نقش گیمیفیکیشن، خلق دانش و جهت گیری کارآفرینانه در عملکردشرکت (مورد مطالعه: کارکنان بیمه آسیا مشهد)
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.