قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1394
- محل انتشار: فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره: 12، شماره: 47
- کد COI اختصاصی: JR_QJMA-12-47_002
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 432
نویسندگان
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
هدف این پژوهش، آزمون تجربی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1389 می باشد. پژوهش حاضر ا ز نو ع پس رویدادی است که بر مبنای تجزیه تحلیل داده های مشاهده شده و با استفاده از رویکرد مطالعه پرتفوی انجام شده است. نمونه آماری شامل 11880 مشاهده فصل- شرکت از 270 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاران بابت تحمل ریسک غیرسیستماتیک، انتظار پاداش (صرف ریسک) دارند. عملکردپرتفوی های مومنتومی مبتنی بر ریسک غیرسیستماتیک همواره مثبت و از نظر آماری معنادار است. افزون بر آن، آزمون های قوت نتایج موید آن است که این عملکرد مثبت با منظور نمودن تاثیر معاملات اندک، تغییر شیوه تخمین نوسان پذیری غیرسیستماتیک و الگوی وزنی محاسبه بازده کماکان به قوت خود باقی استکلیدواژه ها
قیمت گذاری دارایی، ریسک غیرسیستماتیک، معاملات اندکمقالات مرتبط جدید
- بررسی توسعه تحلیلهای سنتی تجارت بین المللی و خصوصیات رشد اقتصادی کشورها
- بررسی هر منحنی بی تفاوتی فردی تجارت بر روی محدودیت اقتصادی
- بررسی ساختار نیروی کار عملیاتی تولید و بهره وری پیشرفت تکنولوژیکی
- بررسی سود حسابداری بر جریان های نقدی مدیریت تکامل منفرد
- بررسی استفاده از فنون تولیدی سرمایه کنترل بودجه محصولات
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.