بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چند دوره ای میانگین- نیم واریانس توسط الگوریتم های بهینه سازی ملهم از اپتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
- کد COI اختصاصی: NRIME03_175
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1112
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مهندسی مالی دانشگاه تربیت مدرس
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
سبد سرمایه گذاری مجموعه ای از اوراق بهادار و دارایی های متفاوت هست. پرتفوی، سبدی از سرمایه گذاری استکه توسط یک فرد سرمایه گذار سبد سهام مجموعه ای از اوراق و دارایی های متفاوت هست. سبد سهام، سبدی ازسرمایه گذاری است که توسط یک فرد سرمایه گذار با یک شرکت سرمایه گذاری تشکیل می شود. مدیریت سبد سهامدربرگیرنده یک سری قیمت های مناسب در رابطه با خرید وفروش سهام هست. این فرآیند دربرگیرنده مدیریت صحیح پولنیز هست. علاوه براین، مدیریت سبد سهام باعث کاهش ریسک و افزایش بازده می شود. در بهینه سازی سبد سهام، مسیلهاصلی، انتخاب بهینه دارایی ها و اوراق بهاداری است که با مقدار مشخصی سرمایه تهیه کرد.در این پژوهش مساله بهینه سازی سبد سرمایه گذاری چند دوره ای مدلسازی شده است. برای انتخاب سهاممناسب از میان سهام موجود در بورس اوراق بهادار تهران از روش تاپسیس و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و معیارهایموردنظر ازجمله میانگین بازده و واریانس بازده و نسبت قیمت به سود بهره بده شده است. دارایی های تاریخی به صورتهفتگی در سال 1394 هست. برای حل مدل از الگوریتم های فرا ابتکاری بهینه سازی ملهم از اپتیک (OIO) و بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) استفاده شده است. مساله بهینه سازی برای دوره های 3 و 5 هفته ای و تحت سناریوهای 2، 5، 10 تایی بررسی می شود. نتیجه پژوهش کارایی و اثربخشی مشابه دو الگوریتم را بیان می دارد.کلیدواژه ها
بهینه سازی پرتفوی، میانگین- نیم واریانس، الگوریتم بهینه سازی ملهام از اپتیک، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذراتمقالات مرتبط جدید
- افزایش قابلیت اطمینان تجهیز پمپ گهو واحد انحلال کارخانه آلومینای ایران-جاجرم با استفاده از تکنیک های FMEA و RCA
- TPM با پشتیبانی ۵S برای بهبود در دسترس بودن خط تولید در صنایع لبنی (مطالعه موردی: یکی از کارخانجات لبنی)
- بکارگیری نوآوری بهره ور در مدیریت دارایی های فیزیکی دفاعی
- مدیریت دارایی زیرساختهای قدیمی شرکت توزیع برق-تحلیل موردی
- تکنیک های آنالیز ارتعاشات و آنالیز روغن در عیب یابی کمپرسور
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.