A Mixed Dynamic Investment Projects and Securities Portfolio Selection Using Stochastic Programming
- سال انتشار: 1387
- محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
- کد COI اختصاصی: IIEC06_102
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 2211
نویسندگان
MSc Student of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran
Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Tehran
چکیده
Most of the time, because of the variety of activities and continuous changes of the environment of each field of activity, Project-Oriented Companies (POC) are more exposed to dangers of the environment than any other types of companies. To reduce the amount of risk encountered, after some time, these companies begin to invest part of their capital in other different safer areas to avoid bankruptcy. As a classic subject, most researches are related to either selecting a portfolio of projects or a set of securities, while in this paper both issues are taken into consideration. In this paper, while focusing on the necessity of including more secure and prosperous assets in the portfolio of the POC, by explaining a mixed dynamic stochastic portfolio selection model, we try to propose a method to optimize portfolio selection from other alternatives (securities and investment projects). The scenarios generated on the basis of the idea matching moments of the asset returns, is going to be used for the multi-stage stochastic programming of projects and securities portfolio selection. At the end, to demonstrate the solution procedure with an interpretation of the optimal policy, an illustrative example is solved.کلیدواژه ها
Stochastic Programming, Mixed Portfolio Selection, Dynamic Programming, Project-Oriented Companiesمقالات مرتبط جدید
- بررسی تاثیر تیم پروژه بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش میانجی موفقیت در مدیریت پروژه
- پیش بینی دمای هوا با استفاده از شبکه توابع پایه شعاعی
- پیش بینی آنلاین رسوب خاکستر در سطح گرمایشی بویلر بر اساس تحلیل موجک و رگرسیون بردار پشتیبان
- پیش بینی قیمت سکه و طلا با استفاده از یادگیری ماشین و داده های موجود در بستر اینترنت
- آینده هوش مصنوعی: فرصت ها و چالش ها
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.