پیش بینی روند قیمت سهام در بازار بورس با استفاده از مدل مخفی مارکوف
- سال انتشار: 1394
- محل انتشار: دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK۲۰۱۵
- کد COI اختصاصی: ICTCK02_068
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 958
نویسندگان
موسسه آموزش عالی سلمان
استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
چکیده
بازار بورس یکی از منابع مهم تامین سرمایه ی مورد نیاز جهت فعالیت های سرمایه گذاری می باشد که لازمه ی آنمشارکت عمومی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران به دنبال منافع بیشتر و مخاطرات کمتر هستند، بنابراین تحلیلبازار سرمایه و پیش بینی قیمت ها یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران می باشد. رفتار قیمت سهام از جملهپیچیده ترین مکانیزم هایی است که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کردهاند. بازار سهام دارای سیستمیغیرقطعی و آشوبگونه است که تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی میباشد. مدل مخفی مارکوف نوعیاز مدل های آماری می باشد که توانایی ایجاد مدل با استفاده از خواص آماری دارد و میتواند مدلسازی را به شکل یکفرآیند تصادفی پارامتری انجام دهد.در این تحقیق از مدل مخفی مارکوف به منظور پیش بینی روند قیمت سهام استفاده و تاثیر شاخص های مختلف برروی قیمت سهام بررسی شده است. در این روش ابتدا به بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازار بورس می پردازیم و تعدادمتغیرهای مورد استفاده، پنج شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران و سرمایه گذاری صنعت نفت میباشد بنابراین درمدل پیشنهادی شاخص های مختلف به عنوان حالات مخفی مدل و قیمت نهایی یک سهم خاص به عنوان مشاهدات درنظر گرفته شده است. در گام بعدی، مدل مخفی مارکوف ایجاد و سپس مورد آزمایش قرار می گیرد. مدل پیشنهادی برروی سهام بانک ملت و صادرات و تجارت و دی مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. بهترین درصد صحت این سیستمپیشنهادی 81 درصد درستی را نشان داد.کلیدواژه ها
بورس اوراق بهادار، رفتار سهام، شاخص، مدل مخفی مارکوفمقالات مرتبط جدید
- سیستم تشخیص نفوذ در محیط رایانش ابری با استفاده از یادگیری ویژ گی
- کاهش هزینه تعمیراتی ماشین های سنگین از طریق بهبود الگوریتم درخت تصمیم با الگوریتم های انتخاب ویژگی Information Gain ،Correlation و SVM
- پردازش کوانتومی تصاویر پزشکی و تشخیص لبه آن با استفاده از الگوریتم QHED
- بررسی و مقایسه روشهای تشخیص اکانت های جعلی در شبکه های اجتماعی
- مکان یابی و مقدار بهینه منابع تولید پراکنده به منظورکاهش تلفات و بهبود انحراف ولتاژ شبکه نامتعادل توزیع
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.