بررسی کارایی بازارهای مالی: مطالعه موردی کشورهای عضو دی هشت

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
کد COI اختصاصی: ICMI01_241
زبان مقاله: فارسی
تعداد مشاهده: 580

نویسندگان

دانشیار، دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشجوی دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کارایی بازار ارز کشورهای عضو D8 است که شامل اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه می باشد.به این منظور داده های روزانه نرخ ارزهای سه گانه دلار،یورو و پوند طی دوره 2004/1/1 تا 2014/6/29 گردآوری شده و براساس آزمون های مختلفی شامل نسبت واریانس تکی LOMAC نسبت واریانس چندگانه چاو و دنینگ، ریچاردسون و اسمیت، بلیر - فرنچ و کانتریراس و بوت استرپ کیم ، نسبت به بررسی کارایی بازار ارز کشورهای مذکور اقدام گردید.نتایج حاکی از آن است بازار دلار کشورهای ایران، بنگلادش، مالزی، نیجریه و ترکیه، بازار یورو کشورهای ایران، بنگلادش، پاکستان، مصر، نیجریه و ترکیه و بازار پوند کلیه کشورها به استثنای اندونزی از فرضیه گام تصادفی تبعیت کرده و به اصطلاح کارا بوده اند.در سایر موارد فرض کارایی ضعیف بازارهای ارز سه گانه مذکور مورد پذیرش واقع نشده است.

کلیدواژه ها

یازار کارا، فر ی گام تصادفی، آزمونهای نسبه واریانس، کارایی ریف

مقالات مرتبط جدید

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.