انتخاب سبد سرمایه برای ردیابی شاخص با استفاده از آنالیز مولفه های مستقل
- سال انتشار: 1394
- محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
- کد COI اختصاصی: ICMEI01_444
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 760
نویسندگان
کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی،دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی،دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
استادیار، دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده
مساله ردیابی شاخص شامل تشکیل یک سبد سرمایه برای بدست آوردن بازدهی مشابه بازده بازار (شاخص بازار) می باشد. در این پژوهش از یک مدل عدد صحیح برای انتخاب سهام مورد نظر برای تشکیل سبد ردیاب شاخص استفاده شده است. در این مدل از دو معیار شباهت متفاوت برای مقایسه اطلاعات مربوط به سهم ها استفاده شده و برای بازار نزدک 100پیاده سازی گردیده است. در نهایت با مقایسه نتایج خواهیم دید که با استفاده از معیار شباهت جدید مورد استفاده که بر اساس یکی از روش های جداسازی کور منابع به نام آنالیز مولفه های مستقل است، خطای نهایی سبد ردیاب شاخص کمتر از معیار متداول همبستگی می باشدکلیدواژه ها
سبد ردیاب شاخص ، برنامه ریزی عددصحیح، آنالیز مولفه های مستقل، معیار همبستگیمقالات مرتبط جدید
- کالیبراسیون مبتنی بر مقایسه قطعه با قطعه مرجع به جای ابزار مرجع (Master-Part)
- نقش واسطه ای IT و مدیریت یکپارچه زیست محیطی در ارتباط بین IT و عملکرد زیست محیطی– یک مطالعه موردی
- Application of Machine Learning and Deep Learning in Pancreatic Cancer Diagnosis: A Review
- Adoption of Artificial Intelligence in Small and Medium Manufacturing Enterprises: An HBR Perspective and a Human – Machine Collaboration Framework
- کاربرد شبکه های بیزین در مدیریت نگهداری و تعمیرات پیش بینانه: مطالعه ای موردی بر خطوط تولید شرکت سیمان تهران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.