سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت های صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و مقایسه ی آن با انحراف معیار
- سال انتشار: 1394
- محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
- کد COI اختصاصی: ACCFIN04_052
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1032
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، ایران، زاهدان
چکیده
این پژوهش، معیار تسلط تصادفی را به عنوان معیاری برای سنجش ریسک و رتبه بندی معرفی می کند. مسأله نرمال بودن توزیعبازدهی ها همواره امری قطعی نبوده بنابراین به منظور سنجش ریسک در شرایط وجود چولگی در توزیع بازده ها باید معیاری وجودداشته باشد تا این کمبود را پوشش دهد. در این زمینه معیار تسلط تصادفی به عنوانی معیاری کارا و اثربخش معرفی می شود.پژوهش حاضر بروی 23 شرکت از صنعت خودرو بورس اوراق بهادار تهران که در بازه زمانی 1393/01/01 تا 1393/12/29 در بازاربورس فعالیت داشته اند، انجام گرفته است. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل بازده هفتگی قیمتی با احتساب سودتقسیمی می باشد که هر شرکت 52 بازده و در مجموع کل شرکت ها 1196 مورد بازده بودند. سپس با استفاده از نرم افزارMATLAB به مقایسه زوجی شرکت ها پرداخته شد که در مجموع 253 مقایسه صورت پذیرفت و وضعیت زوجی شرکت ها از نظرمرتبه تسلط و یا عدم تسلط مشخص شد. نماد ختور با اختصاص بیشترین مراتب تسلط و نماد خاور با کمترین مراتب تسلط بهترتیب جایگاه اول و آخر در رتبه بندی مورد نظر را از آن خود نمودند. بر اساس معیار انحراف معیار ریسک هر شرکت محاسبه شدکه نماد خریخت بیشترین و نماد ختور کمترین انحراف معیار را به خود اختصاص دادند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بینرتبه بندی های حاصل از معیار تسلط تصادفی و معیار انحراف معیار ارتباط معنادار و معکوس وجود دارد.کلیدواژه ها
سنجش ریسک، رتبه بندی، صنعت خودرو، تسلط تصادفی، انحراف معیارمقالات مرتبط جدید
- ساختار سازمانی برای نسل Z: طراحی تیم ها و فرآیندهای کاری برای نسل دیجیتال
- ارزیابی اثرات مدیریت زنجیره تامین کالاها بر بهرهوری و تاب آوری در صنعت ساخت و ساز
- Optimizing transport routing in the supply chain using the Ant Colony Optimization in MATLAB
- ارائه مدل معیار جامع برای محاسبه اوزان مشترک در تحلیل پوششی داده های چند هدفه
- Marketing Analysis of Dynamic Capabilities and Customer Satisfaction in the Housing Industry
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.