برآورد ریسک اعتباری با استفاده ازمدلهای سیستمهای عصبی فازی تطبیقی و ماشین بردار پشتیبان: مطالعه موردی بانک ایرانی
- سال انتشار: 1393
- محل انتشار: کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
- کد COI اختصاصی: CEAE01_106
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 789
نویسندگان
دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده مهندسی صنایع تهران
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده مهندسی صنایع تهران
استاد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران تهران
چکیده
در تحقیق حاضر، به طراحی و ارائه ی یک مدل جدید و کارای پیش بینی ریسک اعتباری با استفاده ازسیستم عصبی فازی و ماشین بردار پشتیبان و روش آنتروپی برای انتخاب بهترین متغیرهای ورودی و سپس به آموزش و تحلیل نتایج حاصله و مقایسه میزان خطای هر یک برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک سپه پرداخته می شود این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها به صورت توصیفی پیمایشی می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات و رتبه بندی اعتباری مشتریان - حقوقی بانک سپه، از اطلاعات مربوط به پرونده های 292 مورد از مشتریان اعتباری بانک )پرونده های اعتباری مشتریان و همچنین ترازنامه، صورت سود و زیان و یادداشتهای توضیحی گزارشات سالیانه شرکتها و لوح فشرده گزارش عملکرد آنها که در زمینه صنعت فعالیت دارند و تسهیلات دریافتی آنها بیش از ده میلیارد ریال بوده است، استفاده شده است. این حجم نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 5895 5831 انتخاب شدهاند. نوآوری تحقیق، بکارگیری دو روش مذکور برای برآورد ریسک - اعتباری و استفاده از روش آنتروپی برای رتبه بندی کردن داده های ورودی به منظور کاهش خطا و یادگیری بهتر و سریع تر در شبکه می باشد که برای اولین بار در حوزه ارزیابی ریسک اعتباری در بانک سپه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هر دو روش برای کلاس بندی نکول و یا عدم نکول مشتریان بانک روش های مناسبی بوده که روش SVM عملکرد مناسب تری نسبت به ANFIS دارد پس هر دو روش می تواند به عنوان روشی کارا برای پیش بینی در زمینه های مشابه به کار گرفته شوند.کلیدواژه ها
ریسک اعتباری، احتمال نکول، شبکه عصبی فازی، ماشین بردار پشتیباناطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.