Jump-Diffusions Stochastic Differential Equations: Simulation and Financial Applications
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_160
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 685
نویسندگان
Faculty of Mathematics, Yazd University, Yazd, Iran- Emam Javad Higher Education Institute, yazd, Iran.
Faculty of Mathematics, Yazd University, Yazd, Iran
Faculty of Mathematics, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده
The modelling of many real life phenomena for which either the parameter estimation isdifficult, or which are subject to random noisy perturbation, is often carried out by usingstochastic differential equations (SDEs). In this paper, we introduce jump-diffusion stochas-tic differential equations and express it’s applications. Also simulate Merton jump-diffusionmodel via Matlab software.کلیدواژه ها
Jump-diffusion stochastic differential equations, Simulation, Merton jump-diffusion modeمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.