معرفی فرایندهای لوی و شبیه سازی آن ها و بازارهای کامل و بازارهای ناکامل
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_128
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1389
نویسندگان
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، دانشکده علوم ریاضی و علوم کامپیوتر
دانشگاه ولی عصر رفسنجان، دانشکده علوم
چکیده
در علم مالی بسیاری از مفاهیمی که به طور تجربی یا نظری ارائه و توسعه داده شده اند، همه بر اساس این فرض بنا شده اند که توزیع بازدهی یا نرمال و یا نرمال لگاریتمی است. با وجود این مشاهدات تجربی نشان داده اند که این فرض با واقعیت منطبق نیست. در واقع مشاهدات تجربی نشان داده اند اگر هیستوگرام نمونه های بازدهی سهام رسم شود آن گاه دم این هیستوگرام سنگین است. در این مقاله به معرفی بازارهای کامل و ناکامل (و تفسیر اقتصادی آنها) خواهیم پرداخت و خواهیم دید که در عمل بازارهای مالی ناکامل هستند و بنابراین فرایندهای مالی از فرض نرمال بودن تبعیت نمی کند و در نهایت به شبیه سازی فرایندهای لوی که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند، پرداخته می شود.کلیدواژه ها
فرایندهای لوی، بازارهای کامل و ناکامل، فرایندهایα- پایدار، فرایند واریانس-گاما، فرایند NIGمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.