فرایندهای فرکتال در بازارهای مالی
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_101
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 891
نویسندگان
دانشجوی دکتری آمار دانشگاه شهید چمران اهواز، سخنران
دانشیار بخش آمار دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشجوی دکتری آمار دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده
ابتدا به تعریف فرایندهای فرکتال و ویزگی های آنها می پردازیم. در ادامه با ارائه ی چند مثالف نیاز به استفاده از آنان را در مدل بندی بازارهای مالی روشن می سازیم. به توان آنان در زمینه ی حافظه ی بلندمدت و توزیع دم سنگین و اهمیت این موضوعات در مدل بندی بازده کالاها می پردازیم. برتری این مدل را بر سری های زمانی از نوع آرچ که به صورت گسترده در توصیف بازارهای مالی به کار می روند را می آوریم.کلیدواژه ها
فرایندهای فرکتال، توزیع دم سنگین، وابستگی دوربرد، فرایندهای بازدهمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.