رهیافت تبدیل دیفرانسیل در تعیین جواب تقریباً بهینه مسائل کنترل تصادفی با مطالعه موردی در مسائل اقتصادی
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_098
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 943
نویسندگان
گروه ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد آیت الله آملی، آمل
گروه ریاضی دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات واحد آیت الله آملی، آمل
چکیده
در روش کلاسیک حل مسئله کنترل بهینه تصادفی، با تعریف تابع ارزش و استفاده برنامه پویا، بر اساس معادله هامیلتون- ژاکوبی- بلمن (HJB) به تعیین جواب می پردازند. اما در حالت کلی به دلیل وجود متغیرهای احتمالی و فرایند وینر، تعیین فرم بسته مسیر بهینه امکان پذیر نیست. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از نتایج حاصل از کاربرد معادله HJB برای سیستم کنترل تصادفی و بر مبنای روش تبدیل دیفرانسیل، راهکاری جهت تعیین مسیر بهینه ارائه گردد. بدین منظور بادرنظر گرفتن توابع مطلوبیت از دسته توابع HARA برای برخی از مسائل کنترل بهینه تصادفی مطرح در علم اقتصاد، در دو حالت افق متناهی و نامتناهی اقدام به تعیین ضابطه کنترل بهینه شده است. آنگاه با استفاده از تبدیل دیفرانسیل مسیر به صورت تقریبی و نزدیک به بهینه شناسایی می گردد. مثالهای عددی حل شده کارایی روش ارائه شده را نشان می دهد.کلیدواژه ها
کنترل بهینه تصادفی، تبدیل یفرانسیلی، فرایند وینر، پرتفوی، بهینه معادله هامیلتون- زاکوبی- بلمن (HJB)مقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.