برآورد تلاطم در مدل هستون با استفاده از پالایش و هموارساز کالمن آنسنتد
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_031
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 623
نویسندگان
گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه علم و صنعت تهران
گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه علم و صنعت تهران
چکیده
هسته اصلی اقتصاد سنجی مالی، برآورد نوسان است. اساساً دو مدل برای نوسان وجود دارد. یکی از این مدل ها، مدل نوسان تصادفی است. در این مقاله ابتدا مدل نوسان تصادفی هستون را به صورت مدل فضای وضعیت، که یکی از مدل های سری زمانی است، نشان می دهیم. دو مدل های فضای وضعیت، وضعیت سیستم یک فرایند تصادفی غیرقابل مشاهده است که با استفاده از روش های بهینه بیزی برآورد می شود. با توجه به ناخطی بودن مدل، از پالایش و هموارساز کالمن آنسنتد برای برآورد نوسان استفاده شده است.کلیدواژه ها
مدل فضای وضعیت ،پالایش و هموارساز کالمن آنسنتد، مدل هستونمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.