ارائه الگوریتم qEnKF برای کاهص خطاهای نمونه گیری گروهی جهت کنترل و مدیریت پیص بینی متغیرهای تصادفی سری زمانی
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: CFMA03_006
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 907
نویسندگان
گروه ریاضی و آمار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده
در این مقاله، به تشریح قواعد کوادراتور فیلتر کالمن گروهی (qEnKF) می پردازیم. برای کنترل و مدیریت پیش بینی دادهها با خطای کمتر در مدلهای اقتصاد سنجی نظیر AR, ARMA, GARCH که در فضای حالت قرار می گیرند از روش فیلتر کالمن گروهی استفاده می کنیم، فیلتر کالمن گروهی (EnKF) به عنوان یک روش یکسان سازی ترتیبی داده ها در گستره وسیعی استفاده می شود، سپس با معرفی خطاها با استفاده از قاعده qEnKF که به میزان قابل توجهی خطاهای نمونه گیری گروهی را کاهش می دهد. بهره می بریم. در این مقاله تلاش شده است که یک مدلی برای تخمین فضای حالت بر اساس خواص عددی قاعده qEnKF و یکسان سازی داده ها برای پیش بینی متغیرهای تصادفی سری زمانی معرفی شود، بدین منظور پیش بینی باز ارز را پیشنهاد می دهیم تا با این روش بتوان معیاری جهت خرید و فروش به موقع ارز بدست آورد. روش qEnKF می تواند به تنهایی و یا همراه با مدلهای اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گیرد که به تشریح الگوریتم آن می پردازیم.کلیدواژه ها
روش فیلتر کالمن (KF)، روش فیلترکالمن گروهی (EnKF) ، قواعد کوادراتور فیلترکالمن گروهی (qEnKF)، کاهش خطاهای نمونه گیری گروهی، کنترل و مدیریت داده هامقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.