پیام حسین پورجلیسه - موسسه آموزش عالی آمل
ابوالفضل رنجبرنوعی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

این مقاله روشی جدید مبتنی برحل مسئله ی انتخاب سبدسهام بهینه ویافتن روشی بهینه برای تخصیص مقدارثابتی سرمایه به مجموعه ای ازدارای هاست که باهدف داشتن حداکثر بازده موردانتظار ودرعین حال حداقل ریسک ممکن صورت میگیرد برای این منظور بابررسی الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک رقابت استعماری وازدحام ذرات ازاین روشها برای حل مسئله بهینه سازی سبدسهام استفاده می کنیم تابتوانیم به بهترین روش برای رسیدن به بالاترین سوددربرابرکمترین ریسک دست یابیم ارزش سبدسرمایه و ریسک آن به عنوان اهداف بهینه سازی و معیار ارزش درمعرض ریسک مشروط به عنوان سنجه ریسک به کاربرده شده است نتایج عملی حل مسئله بهینه سازی سبد سرمایه دربازار بورس تهران با انتخاب 20شرکت موجود بدست آمده است که بیانگر قابلیت بالای الگوریتم های به کارگرفته شده درحل مسئله بهینه سازی سبد سرمایه می باشد نتایج شبیه سازی اثربخشی روش پیشنهادی را نشان میدهد

سبدسهام ، ارزش درمعرض ریسک مشروط ، الگوریتم بهینه سازی ذرات ، الگوریتم ژنتیک ، الگوریتم رقابت استعماری