یافتن روشی بهینه برای بیمه اتکایی و سرمایه گذاری در بازار سهام بااستفاده از فرایند ارنشتاین-اولن بک
- سال انتشار: 1393
- محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم ریاضی و کاربردها
- کد COI اختصاصی: SRCMSA02_101
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 722
نویسندگان
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بیمه و نقش آن در رشد و توسعه ی اقتصادی، مطالعه ی استراتژیسرمایه یگذاری بهینه و نیز بیمه ی اتکایی بهینه برای شرکت های بیمه ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در اینمقاله، ماکسیمم کردن امید ریاضی تابع مطلوبیت نمایی نسبت به سرمایه نهایی بررسی شده است. همچنین با شبیهسازی نمودارهای حرکت براونی و ارنشتاین اولن بک و محاسبه واریانس نمونه ای آن سعی در مقایسه این دوفرایند با هم را داشته ایم. با فرض اینکه نرخ آنی بازده سرمایه گذاری شده از فرایند ارنشتاین-اولن بک پیرویم یکند ، استراتژی بهینه برای دو حالت مدل مخاطره ی پواسون مرکب و حرکت براونی در نظر گرفته شده است.این هدف با استفاده از نظریه ی کنترل تصادفی و معادله ی همیلتون-ژاکوبی-بلمن به عنوان دو ابزار اساسی صورتپذیرفته است. همچنین در صورتی که تمام اطلاعات در دسترس نباشد ، یک استراتژی بهینه بررسی شده استکلیدواژه ها
کلیدی:کنترل تصادفی، معادله ی همیلتون-ژاکوبی-بلمن، فرایند ارنشتاین اولن بک، فرایند پواسونمرکب، حرکت براونی، پالایش، مشاهدات جزئیمقالات مرتبط جدید
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.